- Fischer, S. (2019)
An
Analytical Portfolio Credit Risk Model Based on the Extended
Binomial Distribution. Journal of Financial Risk Management,
Vol. 8, Nr. 3, 177-191.
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Bonitätsauskünfte als Warnsignale nutzen, zusammen mit Stefan Sechser, Betriebswirtschaftliche Blätter 19. Juli 2013
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Ratio calculandi periculi – ein analytischer Ansatz zur Bestimmung der Verlustverteilung eines Kreditportfolios, Technische Universität Dresden, Fakultät Wirtschaftswissenschaften, Dresdner Beiträge zu Quantitativen Verfahren Nr. 58/12
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Ein analytisches Kreditrisikomodell ratio calculandi periculi, RISIKO MANAGER 22/2012, Seiten 1,6-9
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Längerfristige Ausfallwahrscheinlichkeiten - Messung vs. Berechnung,
Bank Praktiker 10/2012,
Seiten 374-382 -
Makroökonomische Adjustierung spezifischer Ausfallwahrscheinlichkeiten, ForderungsPraktiker 05/2012, Seiten 232-235
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Sind Risikokonzentrationen messbar?
Bank Praktiker 07-08/2011, Seiten 276-281
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Organisatorische Implikationen im Stresstestumfeld in Szenarioanalysen und Stresstests in der Bank- und Versicherungspraxis, zusammen mit Henning Heuter, Schäffer-Poeschel Verlag 2010
- Ermittlung von Risikokonzentrationen im klassischen Kundenkreditgeschäft, Betriebswirtschaftliche Blätter 01/2010, Seiten 20-25
- ratio calculandi periculi - Analytische Methode zur Bestimmung des Value at Risk von Kreditportfolien, Betriebswirtschaftliche Blätter 04/2009, Seiten 204-207
- Modell zur objektiven Bestimmung von Konzentrationsrisiken, Betriebswirtschaftliche Blätter 08/2008, Seiten 465-468
- Die MaK im Kontext zur Überwachung und Steuerung von Kreditrisiken im Handbuch MaK, Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart 2003
- Erste Umsetzungserfahrungen einer Sparkasse mit dem einheitlichen Rating-Verfahren, Betriebswirtschaftliche Blätter 05/2002